A capela de Nossa Senhora da Conceição foi construída no século XVII sobre a Porta da Esquina da muralha seiscentista, para pedir a proteção divina para a fortificação.

No entanto, o templo sofreu grandes modificações nos séculos seguintes como é exemplo a obra que a forrou de azulejaria no século XVIII.

O interior da capela é revestido por azulejos de desenho variado, datados de cerca de 1780 e de influência holandesa.